事件研究法需要哪些数据库，在叙事研究中收集数据的方法有哪些

来源：整理时间：2024-07-19 02:00:27 编辑：黑码技术手机版

1，在叙事研究中收集数据的方法有哪些

1.开源大数据生态圈HadoopHDFS、HadoopMapReduce,HBase、Hive渐次诞生，早期Hadoop生态圈逐步形成。开源生态圈活跃，并，但Hadoop对技术要求高，实时性稍差。2.商用大数据分析工具一体机数据库/数据仓库（费用很高）IBMPureData(Netezza),OracleExadata,SAPHana等等。数据仓库（费用较高）TeradataAsterData,EMCGreenPlum,HPVertica等等。数据集市（费用一般）QlikView、Tableau、国内永洪科技YonghongDataMart等等。前端展现用于展现分析的前端开源工具有JasperSoft，Pentaho,Spagobi,Openi,Birt等等。用于展现分析商用分析工具有Cognos,BO,Microsoft,Oracle,Microstrategy,QlikView、Tableau、国内永洪科技YonghongZ-Suite等等。

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在叙事研究中收集数据的方法有哪些

2，事件研究法分析方法学习资料问题求助

1输入数据。2点Analyze 下拉菜单，选Data Reduction 下的Factor 。3打开Factor Analysis后,将数据变量逐个选中进入Variables 对话框中。4单击主对话框中的Descriptive按扭，打开Factor Analysis: Descriptives子对话框，在Statistics栏中选择Univariate Descriptives项要求输出个变量的均值与标准差，在Correlation Matrix 栏内选择Coefficients项，要求计算相关系数矩阵，单击Continue按钮返回Factor Analysis主对话框。5单击主对话框中的Extraction 按钮，打开如下图所示的Factor Analysis: Extraction 子对话框。在Method列表中选择默认因子抽取方法——Principal Components，在Analyze 栏中选择默认的Correlation Matrix 项要求从相关系数矩阵出发求解主成分，在Exact 栏中选择Number of Factors;6，要求显示所有主成分的得分和所能解释的方差。单击Continue按钮返回Factor Analysis主对话框。6单击主对话框中的OK 按钮，输出结果。

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3，求助STATA做事件研究法

在研究过程中，首先须决定研究假说为何。决定研究假说以后，须确定事件的种类及其事件日，估计期及事件期之计算期间，并以股价日报酬率估算其预期报酬率，再透过实际报酬与预期报酬之差额，观察整体股利发放事件，于宣告期间是否具有异常报酬的产生，最后借由统计检定来检视其统计值是否显著。假说:譬如假设估计期间的CAR并没有产生资讯效果，而事件期的CAR可能产生资讯效果。事件研究法的第二步，即确定所要研究的事件。所谓的“事件日”，系指市场“接收”到该事件即将发生或可能发生的时间点，而非该事件“实际”上发生的时间点，此时点通常以“宣告日”为准。时点认定的适当与否，对于研究的正确性，会有决定性的影响

命令： factor varlist [if] [in] [weight] [, method options]就是因子分析命令。例如，以下为具体对变量bg2cost1-bg2cost6做因子分析的几个命令： webuse bg2 factor bg2cost1-bg2cost6 factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) pcf factor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) ipffactor bg2cost1-bg2cost6, factors(2) ml例如第一条命令得到因子分析的结果为：

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4，包含事件数据的类的基类有哪些举例

啥意思？包含事件数据的类？通常是用EvengArgs做基类，是个通常的约定做法。 ---------------- 在事件里面，确定 Delegate 的参数类型并没有确定的做法。比如你要创建一个事件说收到消息了，可以这样写： //创建委托类型 delegate void MessageReceivedEventHandler(string message); //声明事件 event MessageReceivedEventHandler MessageReceived; 但是我们通常约定的做法是这样的： /// /// 这个类包含了事件包含的数据 /// public class MessageReceivedEventArgs : EventArgs { /// /// 事件中的数据 /// public string Message { get; set; } } /// /// 标准的事件委托，第一个object表示发送这个事件的源对象，第二个表示事件包含的数据 /// /// /// public delegate void MessageReceivedEventHandler(object sender,MessageReceivedEventArgs e); 畅互扳就殖脚帮协爆茅 /// /// 这个事件声明与上面的没有什么不同 /// public event MessageReceivedEventHandler MessageReceived;

什么叫做事件数据？最简单的：鼠标点击事件那么左键、中键还是右键？点击的位置坐标等信息需要传递给事件响应者对吧这些就是事件的数据（因为你在响应该事件时对这些数据感兴趣）什么叫做事件数据的基类？eventargs就是所有的事件数据类都要继承该类比如鼠标事件数据类public class mouseeventargs : eventargs

5，什么是事件研究法

股票市场本质上是一个信息市场。在股票市场建设和发展中，上市公司信息披露工作至关重要，其中盈余信息的披露往往被认为是最富有信息含量的信息。本文采用事件研究法，利用均值调整收益模型对深市A股上市公司2004年度年报盈余信息披露进行实证分析与检验。结果表明，我国股票市场年报盈余信息的披露不能较完全地反映在股票价格上。这一结论对提高我国上市公司信息披露质量有重要的政策含义。累积正常收益图股票市场本质上是一个信息市场。信息在股票市场中处于枢纽和核心地位。股票价格的形成及发挥作用是以股票市场的各种信息为基础的。股票价格的运行需要大量的信息参与是股票价格的特殊性所在，为了使股票价格能够反映其真实价值，引导资本的有效流动，就需要为股票价格提供一个强大、合理的信息基础，这也是投资者形成合理预期的基础。1967年罗伯茨根据信息的不同层次提出了市场有效性的三种形式：弱式、半强式及强式。有效市场理论成功地将信息与股价运行相结合，揭示了股票价格的运动特征。然而，信息本身是非实体的，必须依附于一定形式的物质作为载体，在证券市场中信息的载体主要是说明书、报告、公告等有关的文件，这些文件的发布过程就叫做信息披露。中国证券监督管理委员会发布的《公开发行公司股票信息披露实行细则(试行)》第四条规定“必须公开披露的信息包括招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告等”。这些会计信息中，会计盈余信息是最主要的，它可以有效地反映上市公司整体质量。盈余信息的披露往往被市场认为是最富有信息含量的信息。自 1968 年 Ball 和 Brown 关于会计盈余信息有用性的经典之作问世以来，会计盈余信息的有用性与验证就成为证券界的一大研究课题。为此，我们采用事件研究方法中的均值调整收益模型，检验分析中国股票市场年报盈余信息披露对股票价格的影响，得到的结果值得关注。方法与数据说明 (一)方法说明 1969年Fama等人在分析股票拆细信息对股票价格的影响时，提出了“事件研究法”的构想，如今已被应用到了小到公司、大到整个经济的各种经济事件研究中，如兼并与收购、收益公告、新发行的债券或股票以及关于贸易赤字等宏观经济变量的分析。在证券研究中，事件研究主要集中在研究事件对上市公司证券价格的影响。事件研究法的突出特点是，其研究过程具有简单、明了的逻辑线索，即某事件的发生是否影响了时序性价格数据的产生。这种影响的程度是用非正常收益来体现的。 (二)数据说明按照事件研究法的要求，结合中国股市的现实情况，对研究中数据方面选择和处理说明如下： 1、选取的研究事件是深市A股上市公司2004年度年报盈余信息披露。 2、样本和数据选取。对深市A股上市公司年报披露样本的选择，采取如下标准： (1)如期披露了2004年年度报告。 (2)上市日期应该位于2000年1月1日之前。这主要考虑到公众对该公司合理预期的形成往往需要一段时间，此外，在计算正常收益率时估计窗口的选取也需要一定的时间长度。 (3)样本计算区间内不存在配股与增发股票行为，这主要是为了计算方便。 (4)样本计算区间内数据无缺失。按此要求对2004年深圳股票市场上市公司进行筛选，共获得250份有效年报。 3、组合分类及相应参数处理根据年报披露盈余情况的不同，我们将年报分为3种类别：好消息，无消息与坏消息。判别的标准取决于本年度年报与上一年度年报净资产收益率的离差。如果前者高于后者2.5%以上，就界定为好消息；在5%范围内波动，属于无消息；如果低于2.5%以上，那么当年年报就是坏消息。①在250份年报中，根据我们的统计检验，确认41份属于好消息，113份属于无消息，96份属于坏消息。我们根据好坏消息对所有的公司年报进行分组。年报进行分类后，下一步就是确定取样区间、事件窗与估计窗。我们令取样区间为一天，计算每日收益率。选择41天作为事件窗，包括事件前的20天，事件发生日以及事件后的20天；对每份年报使用事件窗前120个交易日作为估计窗。我们基于收盘价格计算日收益率，并且利用每日对数收益率作为传统方式定义的实际收益率的近似度量，其中为t日收盘价，为t-1日收盘价。此外，如果年报公布日为非交易日，则将下一交易日确认为公告日。上市公司年报盈余信息披露对股票价格影响的实证结果与分析根据事件研究法和相关研究数据，我们计算了250家深圳证券市场上市公司的年报披露引起的非正常收益和累积非正常收益，得出三类消息的累积非正常收益率，如上图所示。我们可以看出，盈利公告确实传递了对上市公司股票价值评估的有用信息，对股票价格产生了相应的冲击。上图说明了以下几个问题。第一，在年度盈利信息公布的前20天到前十天，年报几乎对公司股票价格基本没有什么影响，不过好消息组的累积非正常收益已经呈现出上升的势头，而坏消息组呈现出下降的势头。第二，在年报公布前10天到公布日，坏消息组的CAR开始持续下降，好消息组的CAR继续缓慢上升，而无消息组的CAR继续保持平稳水平。这表明，年报盈余信息已经提前流进股票市场，少部分投资者已经获取了该信息，并且对市场投资作出了相应的调整，取得了一定的收益；而大部分投资者尚未获取这方面的信息，所以市场累积非正常收益变化比较缓慢。第三，在年报公布之后，好消息组的CAR持续上升，比公告前上升幅度要大；无消息组的CAR仍旧保持平稳水平；而坏消息组的CAR急剧下跌。这说明当年报盈余信息批露之后，大部分投资者做出了相应的调整，获得了非正常收益。另外可以看到，市场对坏消息存在过度反应。根据以上分析，可以得出，由于年报盈余信息的披露没能够有效地作用于股票市场，因而不能及时、公平、完全地反应在股票价格上，不论在公告前还是在公告后，都有投资者利用该信息获取了非正常收益。对上市公司信息披露的建议股票市场中，作为融资方——上市公司的各种信息直接决定着投资者对其价值的判断

事件研究法 (event study) 是一种统计方法，系在研究当市场上某一个事件发生的时候，是否会对股价产生波动。